Man kann Mahlers Vierte als Begleitstück zu seinen Kindertotenliedern sehen, die er beinahe unmittelbar im Anschluss an die Sinfonie schrieb. Der Gedanke, eine ganze Sinfonie als Präludium zu einem Lied zu erschaffen, das von einem Kind im Himmel gesungen wird, musste zwangsläufig eine ganz bestimmte Frage beantworten: Wie starb das Kind? Um ein solch erzählerisches Stück wie die Vierte aufzuführen, scheint es wesentlich zu sein, sich die Art von Programm vorzustellen, die Mahler vor Augen hatte.

Zu unserem Unglück und zu dem des ersten Publikums, das sich bitter beklagte, entschied sich Mahler, sein Programm nicht preiszugeben – möglicherweise, weil er mit der Veröffentlichung des Programms bereits bei der Ersten und Zweiten Sinfonie schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Es ist jedoch nicht schwer, sich angesichts der außerordentlichen Ausdruckskraft des dritten Satzes die Geschichte vorzustellen. Mahler hatte miterlebt, wie insgesamt acht seiner Geschwister starben, bevor sie erwachsen waren. Im Alter von 40 Jahren, als auch seine beiden Eltern gestorben waren, kehrte er zu den Faszinationen und Ängsten seiner eigenen Kindheit zurück und schuf eine außergewöhnlich „klassische“ Sinfonie, ganz anders als die anderen, jedoch eine mit bemerkenswert tragischen Untertönen. Mahler hinterließ einige Hinweise, den Rest müssen wir uns aus der Musik rekonstruieren.